أهم أسرار المتوسط المتحرك

122
أهم أسرار المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك هو  أكثر المؤشرات التي تستخدم في الأسواق المالية. مثله مثل أغلب  المؤشرات،  تستطيع بسهولة كبيرة تطبيقه على الرسم البياني للسعر كل ما عليك هو أن تقوم بسحبه على الأسعار. وأهم ما يميز تفسيراته كونها واضحة جدًا؛  فيكون الشراء فوق خط المتوسط المتحرك أما البيع فتحته. لذا لا نستغرب  أن يقوم الكثيرون من المتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني، أو المتداولين المعتمدين على التحليل الأساسي، باستخدام هذا المؤشر في تحليلاتهم وتداولهم.
وطبعا  فإن المتوسطات المتحركة  تظهر في صور و"أشكال" متعددة. ومن أمثلة تلك الأشكال، نجد (  المتوسط المتحرك البسيط، والمتوسط المتحرك ذو الوزن الحسابي المرجح، والمتوسط المتحرك الهندسي، والمتوسط المتحرك الآسي، والمتوسط المتحرك المثلث، والمتوسط المتحرك المعدل وفقًا للحجم، والمتوسط المتحرك المتغير ).
ولو كانت خبرتك في التعامل مع المتوسطات المتحركة بسيطة وبدائية، قد تحتار في كون  أي من هذه الأنواع الكثيرة من المتوسطات يكون مناسبا لك.

المتوسط المتحرك البسيط (الحسابي)

يكون المتوسط المتحرك البسيط (الحسابي) مناسبا بصورة كبيرة للمتداولين المبتدئين لإستخدامه في المراحل الأولية من مسيرتهم خلال التداول.
ويكون حسابه عن طريق إضافة سعر الإغلاق الخاص بعدد من الشموع (مساوي للفترة الزمنية للمتوسط المتحرك) وبعد ذلك القيام بقسمة الرقم الناتج على العدد الكلى للأسعار . وتكون النتيجة حينها ما يعرف باسم المتوسط. وفى هذا الوقت نقوم بتجاهل أقدم سعر ( بمعنى أن  نحذفه من عملية الحساب) وتتطبق نفس المعادلة على الأسعار القادمة كلها. وبتلك الطريقة، نكون قد حصلنا على المتوسط المتحرك.

أغتنم الفرصة معنا  وابدأ في جني أرباحك معنا عن طريق فتح حسابك لتداول الفوركس من هنا الآن

في السطور القادمة نعرفك على معادلة حساب المتوسط المتحرك البسيط في شكل معادلة رياضية:
المتوسط المتحرك البسيط = السعر(x) + السعر(X-1) + السعر(X-2)  + … + السعر(1)] /X
فتكونX ممثلة لفترة المتوسط المتحرك.
وعلى الرغم من ذلك، حين يحصل المتداولون على قدر أكبر من الخبرة في عملية التداول، يشرعون في فهم عيوب المتوسط المتحرك البسيط. فهذا المتوسط المتحرك يعتبر من المؤشرات المتأخرة فهو يعتمد على البيانات التاريخية السابقة التي تجعله لا يراعى  إلا الأسعار الموجودة في الفترة الزمنية  المحددة ويتعاطى مع جميع الأسعار في تلك الفترة الزمنية بطريقة متساوية. ولمعالجة تلك الأنواع من المشكلات، قام المحللون الفنيون بخلق وابتكار أساليب أخرى للحساب، والتي من بينها المتوسط المتحرك الآسي (EMA).

المتوسط المتحرك الآسي (EMA)

تعد تلك الطريقة علاجا  للتحيزات الموجودة في المتوسط المتحرك البسيط، وخصوصا تلك المشاكل المرتبطة بإعطاء وزن مساوي لجميع الأسعار، كون تلك الطريقة لا تراعى أو تهتم إلا بالأسعار في الفترة المحددة مسبقًا. وفي الحقيقة فإن  المتوسط المتحرك الآسي  يأخذ في الاعتبار في أسلوب حسابه كل الأسعار المتاحة، ويعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. ولكن، هذا المؤشر أيضا  من المتوسطات المتأخرة وهو ما يعد عيبًا قائمًا إلى الأن.
 فيما يلي معادلة حساب المتوسط المتحرك الآسي
المتوسط المتحرك الآسي = (السعر(r)*c)+(المتوسط المتحرك الآسي (r-1)*(1-c))
تعبرc عن الفترة وr هو مؤشر الشمعة.

                       أغتنم الفرصة معنا  وابدأ في جني أرباحك معنا عن طريق فتح حسابك لتداول الفوركس من هنا الآن

وأما تلك المعادلة الرياضية فإنها  ارتدادية حتى أكثر المتداولين خبرة ستكون صعبة عليهم في فهمها. وقد يكون من الأسهل فهم المعادلة لو قمنا بكتابتها بطريقة أخرى. فمثلا:
المتوسط المتحرك الآسي = السعر الحالي – المتوسط المتحرك الآسي السابق) * المضاعف + المتوسط المتحرك الآسي السابق)
حيث المضاعف = 2/الفترة +1
دعونا نلق نظرة على طريقة حساب المتوسط المتحرك الآسي لفترة 10. لاحظ أن أقدم متوسط متحرك آسي (أي للمؤشر 10) يتم حسابه باعتباره المتوسط المتحرك البسيط للأسعار السابقة.
المضاعف = 2/ (الفترة + 1)
                   = 2 (10+1)
                   = 2/11
                   = 0.18182

عدد الفترات
يعد تحديد عدد الفترات المستخدمة مع المتوسط المتحرك الآسي أكبر المشاكل التي قد تواجه المتداول.
ويوجد العديد من المتغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار متعلق  بتواتر المتوسط المتحرك، مثل:
اتفاق السوق
ثابتة
التقلب
الأمثلية
الدورة الرئيسية السائدة
في سوق البورصة (  الأسهم )، يمكن ملاحظة كون المتداولين يقومون في الأغلب بالاعتماد على المتوسطات المتحركة و يبلغ طولها 200 فترة. أما سوق صرف العملات الأجنبية ( الفوركس )، تعد الفترة أقصر كثيرا من ذلك، فإنها أحيانا تكون 50 أو 20 أو 10. إلى جانب كون التقلبات في السوق المقصود غالبا ما تكون عاملاً حاسمًا أيضًا. فالأسواق ذات الاتجاه الواضح تكون الفترات  بها أقصر، ولكن انخفاض التقلبات يعنى فترات أطول لكي تبتعد عن التحركات الخادعة " whipsaws" أو (الإشارات الكاذبة). 
تعد الأمثلية بشكل متكرر صورة  أخرى لتحديد "أفضل" فترة محتملة. وعلى الجانب الأخر، يقوم عددا من المتداولين  باستخدام فترة محددة لجميع الأسواق وجميع الأطر الزمنية. القرار بيدك!
تحليل الاتجاه
يعد تحديد الاتجاه أسهل الطرق لكي تستخدم المتوسط المتحرك. حين ترتفع الأسعار فوق الخط، فإن هناك تحركًا صعوديًا على وشك أن يحدث.

وعلى الجانب الأخر، عند هبوط الأسعار تحت الخط، في الغالب يكون هناك تحركًا هبوطيًا موشكا على الحدوث.
الخلاصة
مثل المتوسط المتحرك البسيط، تصدر دوما إشارة شراء حين يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك. وكذلك، يتم إصدار إشارة بيع حين يحدث انخفاض للأسعار تحت المتوسط المتحرك. ولكي تتجنب الإشارات الكاذبة، لابد أن يحدث تأكيد للسعر في أغلب الأوقات. مثلا، لكي يحدث إصدار إشارة شراء فإنه يجب أن يتم الإغلاق فوق خط المتوسط المتحرك. تماما كما يجب حدوث إغلاق تحت المتوسط المتحرك لإصدار إشارة بيع.
.

أغتنم الفرصة معنا  وابدأ في جني أرباحك معنا عن طريق فتح حسابك لتداول الفوركس من هنا الآن

كيف تنمى مهاراتك كمتداول فوركس؟

كيف تنمى مهاراتك كمتداول فوركس؟

23 سبتمبر 2019 8

تنمية المهارات التي تعينك أن تستمر كمتداول ومستثمر ناجح في سوق تبادل العملات الأجنبية ( الفوركس ) أهم شيء يجب أن تبحث عنه وعن الأساليب التي تجعل عقليتك ومهاراتك دائما ناجحة ومميزة ومتطورة فالتطور وخصوصا التطور السريع سمة العصر الحالي واهم مميزات المستثمر الناجح هي التطور والتنمية الذاتية المستمرة والتعب على تطوير أدواته التي تضمن له النجاح في هذا المقال سنسرد لك بعض أهم الجوانب التي يجب تنميتها

اقرأ المزيد
صورة ahmad
Author
أحمد فتحي
كيف تتغلب على خسائر التداول؟

كيف تتغلب على خسائر التداول؟

19 سبتمبر 2019 16

إن الخسائر في عالم الفوركس جزء لا يتجزأ من عملية التداول فلا يمكن لأي مستثمر أو متداول في سوق تبادل العملات الأجنبية  ( الفوركس ) أن يزعم تحقيقه للأرباح فقط دون أي خسائر لكن المتداول الجيد هو الذي يتخذ من تلك الخسائر سلما ليصل لأرباح ومكاسب أكبر بكثير من خسائره تلك تعوضه عن كل دولار قد يكون خسره في رحلة تداوله.

اقرأ المزيد
صورة ahmad
Author
أحمد فتحي
ماذا يجب أن تعرف عن العملات الإلكترونية؟

ماذا يجب أن تعرف عن العملات الإلكترونية؟

18 سبتمبر 2019 12

مؤخرا ظهر ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح العملات الإلكترونية وأنتشر جدا في أوساط التجارة العالمية وكذلك الحكومات حتى انه ذاع بين العامة من الناس، فتلك العملات أصبحت مثل العملات  النقدية الأخرى كالدولار، اليورو وغيرها  فتمتلك قيمة تمكنا من استخدامها خلال عملية الشراء، لكن هل لها نفس المصدر أو طبيعة الاستخدام ؟

اقرأ المزيد
صورة ahmad
Author
أحمد فتحي
الدولار الأمريكي وعلاقته بباقي العملات

الدولار الأمريكي وعلاقته بباقي العملات

10 سبتمبر 2019 38

الدولار الأمريكي كما نعلم جميعا هو أقوى عملة يتم  التعامل بها في كل التعاملات التجارية الكبيرة لو كان بمقدور دول أوروبية صغيرة أن تجعل  عملاتها مرتبطة  بالدولار لما تمسكت بشدة  ببقائها في الاتحاد الأوروبي النقدي، حتى في أوقات  الحاجة الملحة  لأن تزيد من كمية السيولة النقدية لترفع من حجم النشاط الاقتصادي وتتفادى الركود، بالطبع تلك العبارة في حاجة إلى شرح، فدول مثل واليونان و قبرص وكذلك البرتغال

اقرأ المزيد
صورة ahmad
Author
أحمد فتحي
الأسباب الرئيسية وراء تقلبات سعر الصرف

الأسباب الرئيسية وراء تقلبات سعر الصرف

02 سبتمبر 2019 39

أسعار الصرف للعملات دائمة التغير وهو ما يجعل من سوق الفوركس (سوق تداول العملات الأجنبية ) سوقا مميزا وجالا خصبا للاستثمار ويفتح أفاق واسعة لجنى الثروات من خلاله إعتمادا على التقلب المستمر لأسعار العملات إجمالا. بالطبع إن العملات حاليا ومنذ ما يقرب من نصف قرن تعامل معاملة أي سلعة أخرى فتتأثر بالعرض والطلب عليها مما يجعلها عرضة أيضا للتقلب وتدفع المستثمرين لاستغلال تلك الميزة لجنى الأرباح. 

اقرأ المزيد
صورة ahmad
Author
أحمد فتحي