الارتباط السالب Negative Correlation

ما هو الارتباط السالبNegative Correlation

الارتباط السالب هو علاقة بين متغيرين يتزايد فيها متغير واحد بينما ينخفض المتغير الآخر والعكس بالعكس، في الإحصاء، يتم تمثيل الارتباط السالب الكامل بالقيمة -1.00، في حين أن 0.00 يشير إلى عدم وجود ارتباط و +1.00 يشير إلى وجود علاقة إيجابية ممتازة، ويعني الارتباط السالب التام أن العلاقة القائمة بين متغيرين سلبية بنسبة٪ 100 من الوقت

مفهوم الارتباط السالب

ويستخدم الارتباط السلبي في الإحصاءات لقياس المقدار الذي يمكن أن يؤثر فيه التغيير في متغير واحد على تغير عكسي في متغير آخر، ولقياس قابلية التنبؤ للارتباط السالب بين المتغيرين، يقوم المحللون بتحليل الانحدار الاقتصادي، ويوفر هذا الإجراء للمحللين حساب R-سكوير(R2)، وهو مقياس إحصائي لكيفية تنبؤ متغير واحد بقيمة متغير آخر، وإذا كان R2 بين عنصرين منفصلين هو 1، فهذا يعني أن المتغير المستقل يتنبأ بدقة للمتغير التابع دون خطأ، و R2 من 0 يعني أن المتغير المستقل لا يمكنه التنبؤ بالمتغير التابع، و R2 التي تقع بين 0 و 1 تقيس المدى الذي يتنبأ المتغير المستقل المتغير التابع، على سبيل المثال، إذا كان R2 هو 0.4، فهذا يعني أن المتغير المستقل يمكنه التنبؤ بالمتغير التابع مع 40٪دقة، على سبيل المثال، كلما زاد الوقت الذي يقضيه الشخص في المول التجاري لشراء السلع، كان المبلغ الذي يملكه في حسابه أقل، وكلما ارتفعت نسبة حساب صندوق الاستثمار المشترك، انخفض عائد استثماراته، وكلما زاد الوقت الذي يقضيه الشخص في المكتب، كلما قل وقت عمله في أنشطة أخرى، كل هذه المتغيرات لها R2 سلبي.

لماذا لارتباط السالب مهم

الارتباط السالب مهم لأي محلل أو مستثمر أو أي شخص يبحث لتنويع وتحوط رهاناته، فإذا كان المستثمر قادرا على إيجاد فئة استثمارية تتناقض مع مجموعة أخرى من الأصول التي يحتفظ بها، يمكنه الاستثمار في كل منها لتحقيق الاستقرار في محفظته، فعلى سبيل المثال، من المعروف أن السلع الأساسية تتحرك في الاتجاه المعاكس لسوق الأوراق المالية في المتوسط، فإذا كان المستثمر يحمل محفظة بنسبة 100٪ من حصة الأسهم العامة، يمكنه بيع بعض أسهمه لشراء المعادن الثمينة، وبالتالي يحافظ على محفظته من التقلب.

ومع ذلك، في حين يمكن استخدام الارتباط السلبي للحد من مخاطر المحفظة، فإنه يمكن أيضا خلق حالة حيث لا يمكن للمستثمر الفوز فيها، إذا كان هناك ارتباط سلبي بين فئتي الأصول، فإن أي مكاسب في فئة واحدة يتم تعويضها بالكامل من الفئة الأخرى، ولذلك، من المهم العثور على اثنين من الاستثمارات المختلفة التي لها علاقة صغيرة، سلبية، وبهذه الطريقة، إذا كانت العلاقة بين الأسهم والسلع هي -0.40، يمكن للمستثمر أن يقلل من خسائره، ولكن لا يمكن تعويضها بالكامل، في الأوقات التي تتحرك فيها الأسهم نحو الانخفاض ولا تزال تكسب المال عندما تزداد الأسهم من حيث القيمة.